一元计量经济学数据（计量经济学数据模型）

关于计量经济学的 一元回归 协整 与 格兰杰原因 分析

在你这种情况下面，是不可能有协整关系的。如果lny是因为有趋势而不平稳，可尝试对其滤波处理，变平稳后再建立VAR模型，granger因果等。

急求一个计量经济学模型案例（含数据）不要一元线性回归的

Se是standard error，即样本统计量的标准差

t是t-test，即T检验的参数

n是样本量

（1）

因为t=X/（se/根号n），所以可以根据已知数值计算：

第一个括号——t=-261.09/（31.327/根号20）= -37.272

第二个括号——t=16.616=0.2453/（Se/根号20），所以Se=0.066

（2）

系数0.2453：当地区生产总值提高（减少）1元时，进口总额预计将会提高（减少）0.2453元

系数-261.09：当地区生产总值为0时，进口总额预计为-261.09元

（3）

用t检验进行显著性检验，已知t=16.616，自由度=20-1=19，取95%置信度，t临界值为3.174

因为16.616＞3.174，故排除斜率系数=0，所以斜率系数是统计显著的。

求一些 一元线性 计量经济学案例

你可以找一本计量经济学教材，专门看第一章中的“建立计量经济模型的步骤”，然后选定一个经济问题，按书中交代的步骤，一步步地做。至于数据，如果你选定的问题是宏观经济方面的，可以登录国家统计局网站，上面有发布统计年鉴数据的网页，也可以看看各省市的统计年鉴或者其它专业年鉴，主要看你的选题了。多说一句，很多时候选题要受到统计数据可得性的限制，所以在选题时要先找数据看看是否有数据支持。

是否可以用计量经济学一元线性回归模型分析人民币升值对GDP的影响，主要是二者符合线性要求吗？

可以，不过要在回归模型中把其他影响GDP的因素也考虑进去。回归后通过考虑人民币汇率的系数是否显著已确定其对GDP是否有影响。最好还要考虑数据的异方差、多重共线性、时间序列造成虚假回归等问题，具体看看书吧。

怎么用excel求计量经济学中的 一元线性回归方程的参数

选择“工具”按钮，在下拉菜单中选“加载宏”，在弹出的窗口中选中“分析工具库”然后确定，接着单击“数据”按钮，在下拉菜单中选“数据分析”，在弹出的窗口中选你要的功能，比如一元线性回归啊，多远线性回归啊什么的，在excel表格上选中你要分析的数据。我不记得选中要分析的数据是在最后还是最前面，但是大致就是这样的没错。不过还有一点，有些电脑里装的excel软件缺少一个什么东西，然后是不能加载宏的，不能加载宏的话这个回归分析就做不了了，我电脑上的就是这样。还有这个操作是要在office2003上的，2007的我就不知道了，wps应该是没有这个功能的，我曾经试过了

计量经济学中，为什么一元回归只做T检验而不做F检验

T检验用来检测数据的准确度系统误差F检验用来检测数据的精密度偶然误差在定量分析过程中常遇到两种情况：第一是样本测量的平均值与真值不一致；第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.因此,必须对两组分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断（显著性试验）.统计检验的方法很多,在定量分析中最常用T检验与F检验,分别用于检测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.两组数据的显著性检验顺序是先F检验后T检验.